Θεωρία Χαρτοφυλακίου (Portfolio theory)
Στόχος του μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος Θεωρία Χαρτοφυλακίου είναι να διδάξει τις θεωρίες και τα εμπειρικά πορίσματα που σχετίζονται με τη σύνθεση, διαχείριση και αξιολόγηση χαρτοφυλακίων μετοχών και άλλων αξιογράφων.
Συνοπτική περιγραφή των περιεχομένων του μαθήματος
Το μάθημα Θεωρία Χαρτοφυλακίου ασχολείται με τα εξής αντικείμενα:
- Ανάλυση και Διαχείριση χαρτοφυλακίου αξιογράφων
- Ανάλυση Μετοχών με τα κριτήρια του Markowitz
- Ανάλυση Χαρτοφυλακίων
- Εγχώρια διαφοροποίηση περιουσιακών στοιχείων
- Στοιχεία χαρτοφυλακίων
- Αποδοτικά χαρτοφυλάκια κατά Markowitz
- Υπολογισμός του αποδοτικού συνόλου Χαρτοφυλακίων – Μέθοδος του Markowitz
- Υπολογισμός του αποδοτικού συνόλου Χαρτοφυλακίων – Μέθοδος του Roll
- Επιλογή Χαρτοφυλακίων
- Θεωρία χρησιμότητας
- Υπόδειγμα της Αγοράς
- Συστηματικός κίνδυνος
- Χρήση του υποδείγματος της αγοράς
- Θεωρία της Κεφαλαιαγοράς
- Το υπόδειγμα της κεφαλαιαγοράς
- Το υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων (ΥΑΚΣ)
- Χρήσεις του υποδείγματος Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων
- Εμπειρικές Μελέτες του ΥΑΚΣ
- Εμπειρικές Μελέτες του Υποδείγματος Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων
- Κριτική του υποδείγματος Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων
- Εκτίμηση της Αποτελεσματικότητα Χαρτοφυλακίου
- Δείκτες αποτελεσματικότητας
- Αξιολόγηση χρηματιστηριακών επενδύσεων με εφαρμογή της θεωρίας του χαρτοφυλακίου
- Κριτική των δεικτών αποτελεσματικότητας
- Το Υπόδειγμα Αποτίμησης Εξισορροπητικής Αγοραπωλησίας
- Το υπόδειγμα αποτίμησης εξισορροπητικής αγοραπωλησίας (APM)
- Χρήσεις υποδείγματος αποτίμησης εξισορροπητικής αγοραπωλησίας