Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών και Προβλέψεων

Στόχος του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών και Προβλέψεων είναι να παρουσιάσει βασικές στατιστικές έννοιες οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη υποδειγμάτων με μεθόδους Box-Jenkins και παλινδρόμησης (regression) με στόχο την πρόβλεψη στάσιμων και μη στάσιμων χρονολογικών σειρών.

Συνοπτική περιγραφή των περιεχομένων του μαθήματος

Το μάθημα Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών και Προβλέψεων ασχολείται με τα εξής αντικείμενα:

• Βασικές στατιστικές έννοιες της ανάλυσης των χρονολογικών σειρών.
• Ανάλυση των συνιστωσών των χρονολογικών σειρών.
• Υποδείγματα στάσιμων χρονολογικών σειρών.
• Μη στάσιμα και εποχικά υποδείγματα χρονολογικών σειρών.
• Ταυτοποίηση, εκτίμηση και διαγνωστικοί έλεγχοι υποδειγμάτων χρονολογικών σειρών.
• Στατιστικές προβλέψεις με μεθόδους παλινδρόμησης και Box-Jenkins.
• Μη στοχαστικές και στοχαστικές εξισώσεις διαφορών.
• Τελεστής υστερήσεως.
• Στοχαστική διαδικασία.
• Στασιμότητα.
• Μονομεταβλητά υποδείγματα χρονολογικών σειρών, ARIMA (p, d, q): ταυτοποίηση, εκτίμηση και διαγνωστικός έλεγχος.
• Εποχικότητα.
• Θεωρία προβλέψεων.
• Πολυμεταβλητά υποδείγματα ARIMA.
• Μη στάσιμες χρονολογικές σειρές και το πρόβλημα της νόθου παλινδρομήσεως.