Θεωρία Χαρτοφυλακίου και Ανάλυση Επενδύσεων

Στόχος του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος Θεωρία Χαρτοφυλακίου και Ανάλυση Επενδύσεων είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές τη διαχείριση χαρτοφυλακίου, δηλαδή τη διαδικασία συνδυασμού διάφορων αξιόγραφων σε ένα χαρτοφυλάκιο ανάλογα με τις προτιμήσεις σχετικά με την απόδοση και τον κίνδυνο που επιθυμεί να αναλάβει κάποιος επενδυτής.

Συνοπτική περιγραφή των περιεχομένων του μαθήματος

Το μάθημα Θεωρία Χαρτοφυλακίου και Ανάλυση Επενδύσεων ασχολείται με τα εξής αντικείμενα:

• Απόδοση και κίνδυνος αξιογράφων και χαρτοφυλακίων.
• Ανάπτυξη της θεωρίας χαρτοφυλακίου κατά Μάρκοβιτς.
• Ανάλυση της θεωρίας της κεφαλαιαγοράς η οποία εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο τα περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην αγορά κεφαλαίου.
• Καθορισμός του προφίλ ενός επενδυτή.
• Κατανομή των περιουσιακών στοιχείων ενός επενδυτή μεταξύ των βασικών επενδυτικών επιλογών (μετοχές, ομόλογα, μετρητά).
• Ποιοτική και ποσοτική προσέγγιση στην κατανομή των περιουσιακών στοιχείων.