Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών
Στόχος του μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών είναι η εξοικείωση με τα υποδείγματα αλληλεξαρτημένων εξισώσεων και η επισήμανση της χρησιμότητάς τους στην κατάρτιση υποδειγμάτων σε μάκρο επίπεδο.
Συνοπτική περιγραφή των περιεχομένων του μαθήματος
Το μάθημα Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών ασχολείται με τα εξής αντικείμενα:
Σημασία πρόβλεψης, κατηγορίες πρόβλεψης.
Μέθοδοι εξομάλυνσης (κινητοί μέσοι, εκθετική εξομάλυνση μιας παραμέτρου, αξιολόγηση σφάλματος στην πρόβλεψη, εκθετική εξομάλυνση με αναπροσαρμοζόμενο ρυθμό ανταπόκρισης, γραμμικός κινητός μέσος, γραμμική εκθετική εξομάλυνση παραμέτρου, γραμμική εκθετική εξομάλυνση διπλής παραμέτρου, εκθετική εξομάλυνση δευτέρου βαθμού).
Μέθοδοι διαχωρισμού και ανάλυση χρονολογικών σειρών.
Αυτοσυσχέτιση, αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα και ανάλυση χρονολογικών σειρών (χαρακτηριστικά χρονοσειρών, συνάρτηση αυτοσυσχέτισης, συντελεστές μερικής αυτοσυσχέτισης, υποδείγματα κινητών μέσων, υποδείγματα αυτοπαλίνδρομου κινητού μέσου).
Μέθοδος Box-Jenkins (ταυτοποίηση, εκτίμηση υποδείγματος και διαγνωστικός έλεγχος, πρόβλεψη με υποδείγματα ARIMA, πρόβλεψη χρονοσειρών με εποχικότητα).
Υποδείγματα VAR.
Πρόβλεψη επιχειρηματικών καταστάσεων: Ποιοτική προσέγγιση.
Κριτήρια για τον έλεγχο γραμμικών περιορισμών και τον έλεγχο της στατιστικής σημαντικότητας των συντελεστών.
Κριτήρια για τον έλεγχο της ευστάθειας των συντελεστών ενός υποδείγματος (CUSUM, CUSUMSQ).
Έλεγχοι σφαλμάτων εξειδίκευσης (ο έλεγχος RESET του Ramsey, έλεγχος γραμμικότητας).
Κριτήρια επιλογής ενός υποδείγματος (Akaike, Amemiya, Schwarz).
Μη γραμμικά υποδείγματα (συνάρτηση παραγωγής Cobb-Douglas).
Υποδείγματα κατανεμημένων χρονικών υστερήσεων.
Υποδείγματα φαινομενικά μη συνδεόμενων παλινδρομήσεων.
Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών: Στασιμότητα, μοναδιαίες ρίζες και συνολοκλήρωση, φαινομενική παλινδρόμηση, Dickey-Fuller, Augmented Dickey-Fuller, Phillips -Peron tests, Συνολοκλήρωση (Engle-Granger ή Augmented Engle Granger test, cointegrating Regression Dur-bin Watson test), Συνολοκλήρωση και Υπόδειγμα Διόρθωσης Σφάλματος.