Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Στόχος του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου είναι να περιγράψει και να αναπτύξει τη θεωρητική διάσταση των δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη διαχείριση επενδύσεων και να διερευνήσει τις πρακτικές εφαρμογές αυτών των θεωριών.

Στο συγκεκριμένο μάθημα γίνεται αναφορά στον καθορισμό επενδυτικών στόχων και επενδυτικής πολιτικής, στην επιλογή στρατηγικών διαχείρισης Χαρτοφυλακίου, στην αποτίμηση και επιλογή αξιόγραφων, στη μέτρηση και αξιολόγηση απόδοσης χαρτοφυλακίου, στη χρήση χρηµατοοικονοµικών υποδειγµάτων (CAPM, APT) και θεωριών αποτίµησης χαρτοφυλακίου µε έµφαση στη λήψη χρηµατοοικονοµικών αποφάσεων και στην αντιστάθμιση κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου μέσω των χρηματοοικονομικών παραγώγων.

Συνοπτική περιγραφή των περιεχομένων του μαθήματος:

Το μάθημα Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ασχολείται με τα εξής αντικείμενα:

Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα
Χρηµατιστήρια
Απόδοση και Κίνδυνος
Θεωρία Χαρτοφυλακίου
Υποδείγµατα CAPM και APT
Έννοια και Μορφές Αποτελεσµατικής Αγοράς
Μέθοδοι Εκτίµησης της Αποτελεσµατικότητας της Αγοράς
Στάδια Διαχείρισης Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου
Συµπεριφορά εισηγμένων Τίτλων (Κυμαινόμενη, Σταθερή, Κυκλική)
Αμυντικές / Επιθετικές και Παθητικές / Ενεργητικές Επενδυτικές Στρατηγικές.