Εφαρμοσμένη Οικονομετρία (Applied Econometrics)

Στόχος του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος Εφαρμοσμένη Οικονομετρία είναι να μελετήσουν και να κατανοήσουν οι φοιτητές τη χρησιμότητα της Στατιστικής επιστήμης στην ανάλυση της οικονομικής θεωρίας και να μπορούν να εκτιμούν και να αξιολογούν οικονομετρικά υποδείγματα.

Πιο συγκεκριμένα, στόχος είναι η κατανόηση της χρήσης οικονομετρικών μεθόδων για την εμπειρική ανάλυση συγκεκριμένων οικονομικών προβλημάτων και φαινομένων. Η εμπειρική διερεύνηση του προβλήματος περιλαμβάνει την επιλογή στοιχείων, την εξειδίκευση του οικονομετρικού υποδείγματος, την επιλογή της κατάλληλης τεχνικής και τη χρήση προγραμμάτων Η/Υ για την εφαρμογή των μεθόδων εκτίμησης.

Αρχικά αυτό επιτυγχάνεται με την παρουσίαση και την αξιόπιστη εφαρμογή του βασικού οικονομετρικού μοντέλου της απλής/πολλαπλής παλινδρόμησης, με έμφαση στις επεκτάσεις του γραμμικού υποδείγματος και τη χρήση ψευδομεταβλητών. Αργότερα δίνεται έμφαση και στις έννοιες της πολυσυγγραμικότητας, ετεροσκεδαστικότητας και της αυτοσυσχέτισης.

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει την ικανότητα να:

  • αναγνωρίζει τη σημασία της οικονομετρίας ως εργαλείο για την ανάλυση κοινωνικοοικονομικών θεωριών.
  • εκτιμά τα οικονομετρικά υποδείγματα μέσα από την εξοικείωση με τα κατάλληλα οικονομετρικά προγράμματα.
  • υπολογίζει κοινωνικοοικονομικά υποδείγματα και να τα αξιολογεί για την καταλληλότητά τους.
  • ερμηνεύει την ισχύ των προτεινόμενων κοινωνικοοικονομικών υποθέσεων.
  • συγκρίνει τα συμπεράσματα των αναλύσεων με προηγούμενες εμπειρικές μελέτες και να αξιολογεί την εφαρμογή αυτών ούτως ώστε να διατυπώνει και να αξιολογεί προτάσεις κοινωνικοοικονομικής πολιτικής.

Συνοπτική περιγραφή των περιεχομένων του μαθήματος

Το μάθημα Εφαρμοσμένη Οικονομετρία ασχολείται με τα εξής αντικείμενα:

  • Απλή Παλινδρόμηση (Διμεταβλητό Υπόδειγμα)
  • Θεωρία των ελαχίστων τετραγώνων
  • Ο συντελεστής προσδιορισμού r2
  • Ο συντελεστής συσχέτισης r
  • Ο συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού R
  • Ο διορθωμένος συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού
  • Απλοί και μερικοί συντελεστές προσδιορισμού
  • Υποδείγµατα Ψευδοµεταβλητών
  • Υποθέσεις του υποδείγµατος Παλινδρόµησης (Οµοσκεδαστικότητα, Ανεξαρτησία, Ορθογωνιότητα)
  • Προβλήµατα παλινδρόµησης µε δεδοµένα χρονολογικών σειρών
  • Εφαρµογές σε επιχειρησιακά και οικονοµικά προβλήµατα.
  • Στατιστικές τεχνικές για την ανάλυση χρονολογικών σειρών και τη διενέργεια προβλέψεων
  • Γραµµικά και µη γραµµικά υποδείγµατα τάσης
  • Στοχαστικά υποδείγµατα χρονολογικών σειρών
  • Αυτοπαλινδροµικά υποδείγµατα (AR), υποδείγµατα κινητών µέσων (MA) και µεικτά (ΑRMA)
  • Η µεθοδολογία Box-Jenkins στην ανάλυση χρονολογικών σειρών (υποδείγµατα ARIMA)
  • Μέθοδοι πρόβλεψης µε τα υποδείγµατα ARIMA και κριτήρια αξιολόγησης των προβλέψεων
  • Αυτοπαλινδροµικά διανύσµατα (VAR) και έλεγχοι αιτιότητας.
  • Υποδείγµατα GARCH.
  • Μη γραμμικά υποδείγματα
  • Πολυσυγγραμμικότητα.
  • Ετεροσκεδαστικότητα.
  • Αυτοσυσχέτιση.
  • Ψευδομεταβλητές.
  • Ειδικά θέματα οικονομετρικής ανάλυσης χρονολογικών σειρών.
  • Δυναμικά οικονομετρικά υποδείγματα
  • Μη στάσιμες σειρές και έλεγχοι μη στασιμότητας
  • Συνολοκλήρωση: Έλεγχοι συνολοκλήρωσης και εκτίμηση
  • Υπόδειγμα διόρθωσης σφαλμάτων
  • Μετασχηματισμοί και εξειδικεύσεις οικονομετρικών υποδειγμάτων
  • Οικονομετρικά υποδείγματα (ζήτησης αγαθών, υποδείγματα ζήτησης εργασίας, συναρτήσεις παραγωγής, συναρτήσεις κόστους, συναρτήσεις κερδών, συναρτήσεις καταναλώσεως, συναρτήσεις επενδύσεων)
  • Χρησιμοποίηση τεχνητών νευρωνικών δικτύων στην ανάλυση χρονοσειρών
  • Χαοτική συμπεριφορά οικονομικών συστημάτων
  • Εφαρμογές μεθόδων Monte-Carlo και bootstrap σε οικονομετρικά υποδείγματα